Die Theorie wie Anleihen gehandelt werden und sich der Preis bildet, hast Du bereits gelesen und verstanden. In der Praxis gibt es allerdings noch weitere Faktoren, die den Kurs beeinflussen.
Wichtig ist vor allem der Spread, der Unterschied zwischen Geld- und Briefkurs. Er kann bei Anleihen sehr hoch sein. Vor allem dann, wenn es sich um etwas exotischere Anleihen handelt. Denn die meisten Anleihen werden immer noch von institutionellen Anlegern zur Emission gekauft und dann bis zur Fälligkeit im Bestand gehalten. Und damit findet nur wenig Umsatz mit diesen Anleihen statt. Und deshalb gibt es nicht „den Preis“, sondern nur ein Kauf- und ein Verkaufsangebot des Maklers.
Und es gibt noch einen wesentlichen Unterschied zu Aktien. Da bist Du es ja gewohnt, dass es ausreicht, die Aktie am Tag vor dem exDividende-Termin (bei deutschen Aktien in der Regel die Hauptversammlung) zu halten, um dann die Dividende für ein ganzes Jahr zu bekommen.
Anleihen werden hingegen mit Stückzinsen gehandelt. Sie werden täglich berechnet und dem Käufer einer Anleihe zusätzlich zum Kurswert belastet. Gleichzeitig erhält der Verkäufer eben auch diese Stückzinsen. Sie werden vom Coupon berechnet und hängen in ihrer Höhe eben davon ab, wann der letzte Zinstermin war. Wird der Zins z.B. im Januar bezahlt, dann sind die Stückzinsen im Februar noch kaum spürbar, im Dezember aber schon fast so hoch wie die Zinsen eines Jahres.
Die Stückzinsen bieten auch Möglichkeiten, damit womöglich noch etwas Steuern zu sparen oder Einkünfte ins Folgejahr zu verschieben. Aber das nur am Rande und würde hier den Rahmen sprengen. Wenn der Zinstermin noch im laufenden Kalenderjahr liegt, dann werden die gezahlten Stückzinsen steuerlich einfach mit den Zinsen verrechnet und es gibt sonst keine weiteren Besonderheiten.